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  永赢基金管理有限公司永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书

  2020年2月20日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕311号文准予注册募

  国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的

  投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有

  者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般

  来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型指数基

  金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基

  金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相

  回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场,基金净值

  会因为证券市场市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证

  券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或

  交易市场流动性不足导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交

  策性金融债),还可以投资于债券回购及银行存款。如法律法规或监管机构以后

  允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的

  成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能

  导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值

  波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

  在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律

  基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金

  合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特

  征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自

  身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理

  但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高

  低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金

  业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资

  者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自

  重要提示....................................................................1

  第一部分绪言..............................................................4

  第二部分释义..............................................................5

  第三部分基金管理人........................................................10

  第四部分基金托管人........................................................18

  第五部分相关服务机构......................................................22

  第六部分基金的募集........................................................24

  第七部分基金合同的生效....................................................29

  第八部分基金份额的申购和赎回..............................................31

  第九部分基金的投资........................................................43

  第十部分基金的财产........................................................49

  第十一部分基金资产的估值..................................................50

  第十二部分基金的收益与分配................................................56

  第十三部分基金的费用与税收................................................58

  第十四部分基金的会计与审计................................................61

  第十五部分基金的信息披露..................................................62

  第十六部分风险提示........................................................69

  第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................75

  第十八部分基金合同的内容摘要..............................................77

  第十九部分基金托管协议的内容摘要..........................................93

  第二十部分对基金份额持有人的服务.........................................110

  第二十一部分其他应披露事项...............................................112

  第二十二部分招募说明书的存放和查阅方式...................................113

  第二十三部分备查文件.....................................................114

  “招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》

  (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办

  法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公

  开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开

  募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规

  定》”)及其他有关规定以及《永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基

  漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

  所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

  是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

  得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

  为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他

  有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,

  4、基金合同:指《永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢中债-1-5

  年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

  6、招募说明书或本招募说明书:指《永赢中债-1-5年国开行债券指数证券

  7、基金产品资料概要:指《永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金

  产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及

  8、基金份额发售公告:指《永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金

  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

  会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

  关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

  11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

  实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

  13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

  合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

  办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

  证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的

  24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

  会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

  投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

  构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

  39、《业务规则》:指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》

  及其不时做出的修改,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面

  规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

  购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

  互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

  55、A类基金份额:指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时

  根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

  56、C类基金份额:指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎回

  时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份

  以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

  与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

  限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

  值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,

  从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损

  件,包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过

  错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及证监会、

  永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准,

  于2013年11月7日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币1.5亿元,

  经工商变更登记,公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。

  2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币2亿元增加至人民币

  宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元,占公司注册资本的

  利安资金管理公司(LionGlobalInvestorsLimited)出资人民币

  有限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经理。

  理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、宁波银行金融

  高级副经理、业务发展部高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公司)、

  余姚支行副行长(零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行个人银行

  部总经理助理;宁波银行北京分行副行长;宁波银行个人银行部副总经理(主持

  货币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公

  风险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务

  经理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集团资金

  部副总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨

  限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公

  锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董

  任上海市注册会计师协会理事,天职国际会计师事务所管理合伙人、上海分所兼

  上海自贸试验区分所所长,爱柯迪股份有限公司独立董事,青岛征和工业股份有

  宁波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁波

  银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管

  管理有限公司运营部注册登记岗,诺德基金管理有限公司清算登记部总监,圆信

  永丰基金管理有限公司清算登记部总监,现任永赢基金管理有限公司基金运营部

  务所高级审计员,国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有

  有限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限

  务所;源泰律师事务所律师;申万菱信基金管理有限公司高级监察经理;永赢基

  金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长,兼永赢资产

  行总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交易员;

  澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中国)有限

  公司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管

  德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢

  管理有限公司信息技术部网络管理员、高级经理,浦银安盛基金管理有限公司信

  职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有

  总经理徐翔先生、副总经理李永兴先生、固定收益投资总监吴玮先生担任执行委

  员。督察长、风险管理部负责人、合规部负责人、交易部负责人、各基金经理、

  议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经2/3以上委员同意,主

  规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合

  家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投

  理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

  关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的

  火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系

  由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、

  查与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会,其中审计及风险管理委

  员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风

  进行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关

  业务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。

  在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的

  记录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责

  行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的

  委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理在投资决策委员会确定

  的范围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对

  券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提

  网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理

  反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负

  责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》

  交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及

  时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员

  内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,

  (2)上述关于内部控制的披露线)公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕

  办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

  卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

  提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国

  务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营

  曾任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市

  副市长,期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省丽水市

  委常委;浙江省丽水市委副书记,期间兼任市委政法委书记;浙江省衢州市委副

  注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、

  会计处副处长,中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,中国人民

  银行杭州中心支行党委委员、副行长,浙商银行股份有限公司党委委员、副行长,

  在浙江省杭州市,是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2004年8

  月18日正式开业,2016年3月30日在香港联交所上市(股份代号:2016)。截

  至2019年6月30日,本银行在全国17个省(直辖市)和香港特别行政区设立了

  250家营业分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的

  有效覆盖。2017年4月21日,首家控股子公司-浙银租赁正式开业。2018年4

  成长迅速、风控完善的优质商业银行。截至2019年6月30日,浙商银行总资产

  17372.69亿元,客户存款余额10499.45亿元,客户贷款及垫款总额9327.02亿

  元,较上年末分别增长5.50%、7.71%、7.80%;不良贷款率1.37%,资产质量保

  持同业领先水平。在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2018年全球银行1000

  强(Top1000WorldBanks2018)”榜单上,按一级资本位列第111位,较上年

  上升20位;按总资产位列第100位,较上年上升9位。中诚信国际给予浙商银

  化结构、强化客户基础、防范化解风险、提升经营绩效。2019年上半年,本集

  团实现归属于本行股东的净利润75.28亿元,同比增长16.07%,年化平均总资

  产收益率0.91%,年化平均权益回报率16.03%。营业收入225.74亿元,同比增

  长21.39%,其中:利息净收入159.51亿元,同比增长37.10%;非利息净收入

  66.23亿元,同比下降4.87%。营业费用60.64亿元,同比增长8.84%,成本收

  入比25.80%。计提信用减值损失77.65亿元,同比增长52.90%。所得税费用11.20

  理中心、营销中心、运营中心、监督中心,保证了托管业务前、中、后台的完整

  及内部控制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度,

  包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、

  内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处

  理等制度,系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面,能够有效地控制、防范托

  中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金

  截至2019年6月30日,浙商银行托管证券投资基金73只,规模合计1499.94

  行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保

  证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份

  运营部门,资产托管部专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察稽核人员

  负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和

  度、实施细则、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、顺利

  进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权

  工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制

  约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由

  专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,

  法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、

  投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估

  值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,

  关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理

  人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金

  托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金

  者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证

  规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

  基金募集申请2020年2月20日经中国证监会证监许可〔2020〕311号文准

  者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法

  募集和认购的具体事宜仔细阅读《永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基

  不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限

  类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在

  说明书中公告。根据基金销售情况,在不违反法律法规、基金合同的约定以及对

  基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后

  可以增加、减少或调整基金份额类别、对基金份额分类办法及规则进行调整、或

  者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低

  赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销

  售等,调整实施前基金管理人需及时公告,不需召开基金份额持有人大会审议。

  金额越大,所适用的认购费率越低。投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔分

  别计算。认购费不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期

  例一:某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,则其对应的认购费

  率为0.40%,假设该笔认购资金产生的利息为10元,则其可得到的A类基金份额的

  即:投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金的利息为

  例二:某投资者投资550万元认购本基金A类基金份额,则其对应的认购费用

  为100元,假设该笔认购资金产生的利息为550元,则其可得到的A类基金份额的

  认购份额=(5,499,900+550)/1.00=5,500,450.00份

  即:投资人投资550万元认购本基金A类份额,假设其认购资金的利息为550

  例三:某投资者投资550万元认购本基金C类基金份额,假设该笔认购资金产

  认购份额=(5,500,000+550)/1.00=5,500,550.00份

  即:投资人投资550万元认购本基金C类基金份额,假设该笔认购资金产生的

  构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

  申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由

  易除外)认购,首次认购的单笔最低金额为人民币10,000元(含认购费),追加

  认购的单笔最低金额为人民币1,000元(含认购费);通过基金管理人网上交易

  系统、微信交易系统或基金管理人指定的其他销售机构认购,首次认购的单笔最

  低金额为人民币1元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币1元(含

  认购费);各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构

  的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。本基金对募集期间(指本基金募集

  完成进行验资时)的单个投资人的累计认购金额及持有基金份额比例限制详见相

  关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定及市场情况,调整投资人首次认

  认购费用按每笔A类基金份额认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

  基金总份额的比例不得达到或超过20%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导

  致被动超标的除外),如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过

  基金总份额的20%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请

  进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前

  述20%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认

  基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金

  募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并

  在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监

  中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人

  在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应

  将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得

  基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

  者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

  连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当于十个工作日内向中国证监

  会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止

  投资运作、持有人利益产生较大影响的,在履行适当程序后本基金可进行转型或

  在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

  构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传

  真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销

  售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

  他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

  赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

  申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

  处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规

  必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内

  未全额到账则申购不成立,申购款项本金将退回投资人账户,基金管理人、基金

  的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机

  构确认赎回时,赎回生效。投资者T日赎回申请生效后,基金管理人将在T+7

  日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系

  统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因

  素影响业务处理流程时,赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合

  同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

  效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

  售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,

  售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

  申购的单笔最低金额为人民币10,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额

  为人民币1,000元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统、微信交易系统

  元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。各销售机

  构对最低申购限额或交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但

  通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调

  相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%(运作过

  (如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全

  部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足10份时,基

  基金的最高限额,但应最迟在新的限额实施日前依照《信息披露办法》的有关规

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

  份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

  额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不

  收取申购费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。A类基金份

  费率,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时

  应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

  额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对

  以特定交易方式(如网上交易、微信交易等)进行基金交易的投资人定期或不定

  期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手

  动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律

  (1)当投资者选择申购本基金的A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

  0.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到的A类基金份额申

  例二:某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额,则其对应的申购费用

  为100元,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则其可得到的A类基金份

  申购份额=5,499,900/1.0500=5,238,000.00份

  即:投资人投资550万元申购本基金A类份额,假设申购当日A类基金份额净

  值为1.0500元,则其可得到5,238,000.00份A类基金份额。

  例三:某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C

  即:该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额,申购当日C类基金份额

  例四:假定两笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10,000份,但持有时间长

  短不同,其中A类基金份额净值为假设数,那么发起各笔赎回申请的基金份额持

  T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日发行在外的该

  金份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净

  值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或

  能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的,或

  发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

  暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂

  停申购公告。发生上述第7、8项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式

  对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申

  请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝部分的申购款项本金将退

  还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

  给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合

  同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

  理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在

  当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎

  回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请

  总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回

  申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放

  日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申

  请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下

  一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为

  止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期

  一开放日基金总份额10%以上的部分,基金管理人可以进行延期办理,延期的赎

  回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份

  额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是如该基金份额

  持有人在提交赎回申请时选择“取消赎回”的,则其当日未获受理部分赎回申请

  将被撤销。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持

  有人申请当日未超过前述比例的赎回申请,基金管理人有权根据上述“(1)全额

  赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请

  人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

  募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

  刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额的基

  定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数,并应于重新开放日,在指定

  媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个估值日的各类基金份

  额的基金份额净值。基金管理人也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放

  基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

  而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

  在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

  会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

  基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

  金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

  额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规

  登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额

  被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配

  无实质性不利影响的前提下,履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证

  监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请,并由登记机构办理基金

  份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份

  策性金融债),还可以投资于债券回购及银行存款。如法律法规或监管机构以后

  允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  80%;其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金

  投资待偿期在1年-5年(包含1年和5年)的标的指数成份债券和备选成份债券

  的比例不低于本基金非现金资产的80%;每个交易日日终,保持现金或者到期日

  在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、

  重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更

  适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在

  人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指

  数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名

  等),则无需召开基金份额持有人大会。变更标的指数应当在指定媒介上及时公

  告。无需召开基金份额持有人大会的,基金管理人应在取得基金托管人同意后,

  报中国证监会备案并公告。标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除

  数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,构造与标

  在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,

  年化跟踪误差不超过3.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超

  选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主

  要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投

  况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟

  况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成

  使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债

  券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通

  过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策

  略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;

  成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金投资待偿期在1年-5

  年(包含1年和5年)的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金

  券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收

  金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  的15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

  除上述(2)、(4)、(5)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基

  例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

  控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

  者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

  额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

  照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

  法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

  上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

  95%×中债-1-5年国开行债券指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率

  本基金的投资标的指数为中债-1-5年国开行债券指数,选用以上业绩比较基

  维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比

  较基准,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,

  报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

  高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成

  份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。八、基金管理人代表基金行使债权

  策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提

  场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案

  结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进

  并授权指定专员进行日常跟踪,出具风险分析报告。同时,风险管理部对本基金

  户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

  金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

  有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

  押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

  因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

  生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

  金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

  日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资

  产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

  量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

  日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允

  为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

  的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

  为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

  可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

  值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

  件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对

  价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

  行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

  重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市

  情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场

  报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的

  公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定

  的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

  三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

  投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按

  照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未

  提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间

  确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

  基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规及监管部门另有

  净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5

  位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国

  或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

  售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

  值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

  有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应

  当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,

  但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误

  责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

  当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分

  不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不

  (2)当估值错误偏差达到或超过该类基金份额净值的0.25%时,基金管理

  人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;当估值错误偏差达到或超过该类基

  误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,

  但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免

  除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结

  管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人

  收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益

  下,基金管理人、登记机构可在与基金托管人协商一致后对基金收益分配的有关

  业务规则进行调整,并应于变更实施日前在指定媒介公告,且不需召开基金份额

  利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红

  投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金

  登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再

  11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

  个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

  个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

  率为0.10%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率

  与基金托管人核对一致后,基金托管人按照基金管理人的划款指令于次月首日起

  5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人按照相关协

  的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的

  基金资产净值的0.015%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下:

  支付。自基金合同生效日的次日起,基金管理人、基金托管人和指数供应商核对

  一致后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内,由基金管理人向基

  金托管人发送指数许可使用费划款指令,按照确认的金额和指定的账户路径将上

  一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,

  支付日期顺延。基金成立的首个季度费用按照《基金合同》生效日所在季度剩余

  自然日计提。基金合同生效后的第二个季度起,指数许可使用费的收取下限为每

  季度人民币伍万元,即指数许可使用费按上述公式计算出每季度不足伍万元的,

  付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费

  用,此项调整无需召开基金份额持有人大会。基金管理人将在招募说明书更新或

  规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金管理人向基金托管人发送划款

  行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

  会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

  《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披

  大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

  法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

  息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网

  站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同

  息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文

  持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大

  说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

  露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生

  重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指

  定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

  明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,

  基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及

  基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管

  理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人不再更新基金产品资料概

  将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在

  指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金

  合同和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售

  机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在指

  少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

  额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

  度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

  度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

  形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

  策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

  期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、

  基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

  重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

  21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

  能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持

  有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将

  行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,

  对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份

  额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金

  清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面

  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

  在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

  业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

  者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

  金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

  国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不

  能。证券市场是国民经济的晴雨表,而经济增长具有周期性特征。对经济增长和

  经济周期的预期变化,以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产

  投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时,基金持有的债

  与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,

  基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的

  回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险

  指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基

  金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收

  益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的

  风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大

  的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会

  加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也

  拒绝履行还本付息义务,或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价

  的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支

  规范型交易场所,主要投资于标的指数成份券及备选成份券(指国家开发银行发

  行的政策性金融债),为更好实现投资目标,还可以投资于债券回购、银行存款

  以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。由于本基金通过指数

  化投资,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,基于分散投资的原则在行业和个

  券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适

  巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金

  份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基

  金管理人有权对其采取延期办理部分赎回申请的措施。详见本招募说明书“第八

  情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金

  合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎

  回款项、收取短期赎回费、北京快3。暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为

  辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、

  审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序

  并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎

  回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及

  影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水

  平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素

  作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系

  错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来

  投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数值波动,从而使基金

  场表现产生差异,从而使基金收益发生变化。同时,中债金融估值中心有限公司

  不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。中债-1-5年国开行债券指

  重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更

  适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在

  组合将随之调整,基金的风险收益特征将与新的标的指数一致,投资者须承担此

  及本基金的投资推荐,也不意味着投资国开债及本基金没有风险。国务院、银行

  业监督管理机构对发行主体以及国开债发行的相关政策可能会发生变化,基金管

  理人将根据届时有效的法律法规和相关政策等对招募说明书进行更新,但招募说

  明书的更新可能具有滞后性,投资者须及时关注上述发行政策及发行主体情况的

  表现与中债-1-5年国开行债券指数表现之间可能产生差异,主要影响因素可能

  1)本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于中债-1-5年国开行债

  券指数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,基金

  投资组合与中债-1-5年国开行债券指数构成可能存在差异,从而可能导致基金

  2)在中债-1-5年国开行债券指数编制中,债券利息计算再投资收益,而基

  3)指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与中债-1-5

  动性不足时,或受银行间债券市场债券交易起点的限制,本基金投资组合面临一

  的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本

  金融债券的性质有可能发生较大变化,债券信用等级也可能相应调整,基金投资

  错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来

  自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

  能导致基金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基

  金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益

  定的其他销售机构进行销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也

  会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

  和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

  清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

  管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

  财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

  证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

  5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告

  反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取

  保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

  方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他

  保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开

  管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,

  基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

  合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,

  确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但依法

  明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、《托管协议》的规定

  进行;如果基金管理人有未执行基金合同、《托管协议》规定的行为,还应当说

  基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基

  金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的

  当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

  基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余

  表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

  份额持有人(以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算,下同)

  质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不

  整、停止现有基金份额类别的销售、调整申购费率、调低赎回费率、调低销售服

  监会许可的范围内,调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

  60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

  由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

  求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

  自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

  持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

  人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召。